Tägliche Crash-Risiko-Ampel

Probabilistischer Composite Fragility Index (0–100)

Fragiles Marktumfeld
46 / 100
🟢 0-25
Entspannt
🟢/🟡 26-40
Neutral
🟠 41-55
Fragil (46)
🟠/🔴 56-70
Anspannung
🔴 71-85
Crashgefahr
🟣 86-100
Kaskade
Aktuelle Lageanalyse (Stand 21. August 2026):

Erhöhte Fragilität (46/100): Der US-Bondmarkt (30Y Yields bei 5,34 %) und Geopolitik üben Druck aus, während VIX (~15,1), Contango-Termstruktur, gesunde Marktbreite (75 %) und enge Kreditspreads (2,75 %) einen akuten Crash-Setup derzeit unwahrscheinlich machen.

Probabilistische Crash-Wahrscheinlichkeiten (2–6 Wochen)

Rückgang ≥ 5 % Erhöht
30 %
Korrektur / Konsolidierung
Rückgang ≥ 10 % Moderat
13 %
Klassische Marktkorrektur
Rückgang ≥ 15 % Gering
5,5 %
Starke Verkaufswelle
Echter Crash ≥ 20 % Sehr gering
3,0 %
Systemische Baisse / Schock
Statistische Normalbasis (Base Rate): ~0,15–0,30 % für 5-Tage-Crashs. Aktuell 3,0 % (10x Base Rate, aber keine Gewissheit).
  • 30Y US-Treasuries bei 5,34 %: Höchster Stand seit 2007 erzeugt massiven Bewertungsdruck.
  • 10Y Rendite bei 4,70 %: Verschlechtert Equity-Risk-Premium bei S&P Forward-KGV 20,4x.
  • Öl & Geopolitik ($84.50): Iran-Spannungen treiben Energiepreise und schüren Inflation.
  • September-Emissionswelle: Hohes Angebot an Unternehmensanleihen trifft auf Treasury-Engpass.
  • VIX bei ~15,13: Keinerlei Optionspanik oder überhöhte Downside-Prämien.
  • Terminstruktur im Contango: Sep 14,96 < Okt 16,76 < Dez 19,62 (gesund).
  • High-Yield-Spread bei 2,75 %: Kreditmärkte signalisieren vollstes Vertrauen.
  • 75 % Marktbreite > 200 SMA: Breit getragener Bullenmarkt statt Markt-Verengung.
  • Starke Fundamentaldaten: 85 % Gewinn-Beat-Rate & 11,7 Mrd. $ Fonds-Zuflüsse.
  • VIX > 22–25 mit Inversion der Termstruktur (Front-Month teurer).
  • High-Yield-Spread > 3,5–4,0 % innerhalb weniger Handelstage.
  • S&P 500 bricht 50-Tage-Linie mit beschleunigtem Verkaufsvolumen.
  • Marktbreite kollabiert von ~75 % rapide auf unter 55 %.

Tägliche Crash-Wahrscheinlichkeitskurve & Stressverlauf

Entwicklung der letzten Monate mit Stressregime-Schwellen (0–100)

Overlays:
0–25: Entspannt
26–40: Neutral
41–55: Fragilität (Aktuell: 46)
56–70: Anspannung
71–85: Crashgefahr
86–100: Kaskade

12-Faktor Frühwarn-Matrix

Detaillierte Statusbewertung aller quantitativen Markt-, Kredit-, Zins- und Liquiditätskanäle

Interaktiver „What-If“ Crash-Simulator

Verändere die Parameter in Echtzeit, um das Verhalten des Frühwarn-Scores zu simulieren

Szenario-Presets:
CBOE VIX: 15.13
10 (Ruhig)20 (Alarm)35+ (Panik)
VIX-Termstruktur: +1.80 (Contango)
-4 (Invertiert 🔴)0 (Flach)+4 (Contango 🟢)
High Yield Spread: 2.75 %
2.5 % (Solide)4.5 % (Stress)10 %+ (Krise)
10Y Treasury Rendite: 4.70 %
3.5 %4.7 % (Aktuell)5.5 %+
30Y Treasury Rendite: 5.34 %
4.0 %5.34 % (2007-High)6.5 %
Marktbreite (> 200 SMA): 75.0 %
20 % (Kollaps)55 % (Kipppunkt)85 % (Breit)
TED-Spread (Bankenstress): 0.28 %
0.2 % (Normal)1.5 % (2008-Start)3.5 %+ (Panik)
WTI Rohöl ($): $84.50
$60$85 (Aktuell)$120+ (Schock)
Simulierter Score & Status
46.0 / 100
🟠 Erhöhte Fragilität

Erhöhte Fragilität: Signifikante Spannungen im Zins- oder Rohstoffsektor. Erhöhtes Korrekturpotenzial.

P(≥ 5 % Drop): 30.0 %
P(≥ 10 % Korrektur): 13.0 %
P(≥ 15 % Schock): 5.5 %
P(≥ 20 % Crash): 3.0 %

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Empfohlenes Rebalancing ~4.250 € Verkäufe in sichere Liquidität / Puffer
Ziel-Tech-Anteil ~22,4 % Gesunder Zukunftsanteil
Aktuelle Verteilung (Klumpenrisiko)
AVGO 20%
Semi 12%
NVDA 11%
Tech 8%
Breit gestreut 49%
Nach Rebalancing (Ausbalanciert + Liquiditätspuffer)
AVGO 11%
Semi 7%
NVDA 8%
Breit gestreut 50%
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