Tägliche Marktstress-Ampel

Struktureller Stress mit separater Trigger-Bestätigung (0-100)

Fragiles Marktumfeld
46 / 100
🟢 0-25
Entspannt
🟢/🟡 26-40
Neutral
🟠 41-55
Fragil (46)
🟠/🔴 56-70
Anspannung
🔴 71-85
hohe Fragilität
🟣 86-100
Systemstress
Aktuelle Lageanalyse:

Erhöhte Fragilität (46/100): Der US-Bondmarkt (30Y Yields bei 5,34 %) und Geopolitik üben Druck aus, während VIX (~15,1), Contango-Termstruktur, gesunde Marktbreite (75 %) und enge Kreditspreads (2,75 %) einen akuten Crash-Setup derzeit unwahrscheinlich machen.

Fragility -- Struktureller Stress
Trigger -- Kurzfristige Bestätigung
Aegis Entscheidungszone BEOBACHTEN Makro-Stress erhöht, aber kein bestätigter Crash-Trigger.

Heuristische Stressindex-Mappings (2-6 Wochen)

Stressindex ≥ 5 %-Szenario Erhöht
30 %
kein Wahrscheinlichkeitswert
Stressindex ≥ 10 %-Szenario Moderat
13 %
kein Wahrscheinlichkeitswert
Stressindex ≥ 15 %-Szenario Gering
5,5 %
kein Wahrscheinlichkeitswert
Stressindex ≥ 20 %-Szenario Sehr gering
3,0 %
kein Wahrscheinlichkeitswert
Hinweis: Diese Prozentwerte sind heuristische Score-Mappings, keine historisch kalibrierten Eintrittswahrscheinlichkeiten. Belastbare Wahrscheinlichkeiten erfordern einen reproduzierbaren Point-in-Time-Datensatz, No-Lookahead-Regeln und Walk-Forward-Backtests.
  • 30Y US-Treasuries bei 5,34 %: Höchster Stand seit 2007 erzeugt massiven Bewertungsdruck.
  • 10Y Rendite bei 4,70 %: Verschlechtert Equity-Risk-Premium bei S&P Forward-KGV 20,4x.
  • Öl & Geopolitik ($84.50): Iran-Spannungen treiben Energiepreise und schüren Inflation.
  • September-Emissionswelle: Hohes Angebot an Unternehmensanleihen trifft auf Treasury-Engpass.
  • VIX bei ~15,13: Keinerlei Optionspanik oder überhöhte Downside-Prämien.
  • Terminstruktur im Contango: Sep 14,96 < Okt 16,76 < Dez 19,62 (gesund).
  • High-Yield-Spread bei 2,75 %: Kreditmärkte signalisieren vollstes Vertrauen.
  • 75 % Marktbreite > 200 SMA: Breit getragener Bullenmarkt statt Markt-Verengung.
  • Starke Fundamentaldaten: 85 % Gewinn-Beat-Rate & 11,7 Mrd. $ Fonds-Zuflüsse.
  • VIX > 22–25 mit Inversion der Termstruktur (Front-Month teurer).
  • High-Yield-Spread > 3,5–4,0 % innerhalb weniger Handelstage.
  • S&P 500 bricht 50-Tage-Linie mit beschleunigtem Verkaufsvolumen.
  • Marktbreite kollabiert von ~75 % rapide auf unter 55 %.

Aegis Stress-Score & Live-Verlauf

Live-abgeleitete Zeitreihe mit Fragility-Schwellen; kein Backtest

Overlays:
0–25: Entspannt
26–40: Neutral
41–55: Fragilität (Aktuell: 46)
56–70: Anspannung
71–85: hohe Fragilität
86–100: Systemstress

Live-Faktor Frühwarn-Matrix

Detaillierte Statusbewertung aller quantitativen Markt-, Kredit-, Zins-, Krypto- und Liquiditätskanäle

Interaktiver What-If Stress-Simulator

Verändere die Parameter in Echtzeit, um das Verhalten des Stress-Scores zu simulieren

Szenario-Presets:
CBOE VIX: 15.13
10 (Ruhig)20 (Alarm)35+ (Panik)
VIX-Termstruktur: +1.80 (Contango)
-4 (Invertiert 🔴)0 (Flach)+4 (Contango 🟢)
High Yield Spread: 2.75 %
2.5 % (Solide)4.5 % (Stress)10 %+ (Krise)
10Y Treasury Rendite: 4.70 %
3.5 %4.7 % (Aktuell)5.5 %+
30Y Treasury Rendite: 5.34 %
4.0 %5.34 % (2007-High)6.5 %
Marktbreite (> 200 SMA): 75.0 %
20 % (Kollaps)55 % (Kipppunkt)85 % (Breit)
TED-Spread (Bankenstress): 0.28 %
0.2 % (Normal)1.5 % (2008-Start)3.5 %+ (Panik)
WTI Rohöl ($): $84.50
$60$85 (Aktuell)$120+ (Schock)
Simulierter Score & Status
46.0 / 100
🟠 Erhöhte Fragilität

Erhöhte Fragilität: Signifikante Spannungen im Zins- oder Rohstoffsektor. Erhöhtes Korrekturpotenzial.

Stressindex ≥ 5 %-Szenario: 30.0 %
Stressindex ≥ 10 %-Szenario: 13.0 %
Stressindex ≥ 15 %-Szenario: 5.5 %
Stressindex ≥ 20 %-Szenario: 3.0 %

Portfolio-Klumpenrisiko-Szenario (17.151 € Beispielwert)

Szenarioanalyse für Konzentration, Stressreserven und mögliche Zielgewichte

Klumpenrisiko: 43 % Tech / Halbleiter
Depot-Gesamtwert 17.151 € 12 Positionen
Aktuelles Tech-Exposure 43,1 % (7.390 €) Broadcom + Semi-ETF + Nvidia
Potenzielle Risikoreduktion ~4.250 € Liquidität Szenario, keine Empfehlung
Ziel-Tech-Anteil ~22,4 % Beispiel-Zielgewicht
Aktuelle Verteilung (Klumpenrisiko)
AVGO 20%
Semi 12%
NVDA 11%
Tech 8%
Breit gestreut 49%
Szenario nach Reduktion (Ausbalanciert + Liquiditätspuffer)
AVGO 11%
Semi 7%
NVDA 8%
Breit gestreut 50%
Geldmarkt / Cash 25%
Position / Asset Aktueller Wert Anteil Kategorie Risiko-Szenario Mögliche Maßnahme Potenzielle Liquidität
Methodischer Hinweis: Die Tabelle ist eine beispielhafte Klumpenrisiko-Analyse, keine Anlageberatung. Sie zeigt, wie stark die überlappende Halbleiter-Wette (Broadcom 20 % + Semi-ETF 12 % + Nvidia 11 %) das Musterportfolio prägt und welche Liquidität ein Reduktionsszenario rechnerisch freisetzen würde.

Historische Crash-Fallstudien (keine Backtests)

Qualitative Stressmuster vor historischen Crashs; Point-in-Time-Validierung und No-Lookahead-Test stehen noch aus.

Methodik: Diese Beispiele sind historische Fallstudien, keine validierten Backtests. Ein echter Backtest muss reproduzierbare damalige Daten, Veröffentlichungslags und No-Lookahead-Regeln enthalten.

Wichtiger rechtlicher Risikohinweis & Haftungsausschluss

Keine Anlageberatung • Ausschließlich statistische Modellrechnungen & Bildungszwecke

1. Kein Angebot, keine Anlageberatung: Sämtliche auf dieser Webseite bereitgestellten Berechnungen, Indikatoren, Ampel-Scores, heuristischen Stressschätzungen, Simulationen und Portfolio-Darstellungen dienen ausschließlich allgemeinen Informations-, Forschungs- und Bildungszwecken. Sie stellen zu keinem Zeitpunkt eine Anlageberatung im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes (§ 2 Abs. 2 Nr. 4 WpHG), keine Anlageempfehlung, keine Finanzanalyse (§ 85 WpHG) und keine Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten von Wertpapieren, Derivaten oder sonstigen Finanzinstrumenten dar.

2. Erhebliches Verlustrisiko: Der Handel mit Aktien, ETFs, Derivaten und Finanzinstrumenten ist mit erheblichen finanziellen Risiken verbunden, die bis zum vollständigen Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Historische Marktereignisse (wie die Crashs von 1929, 1987, 2008 oder 2020) sowie heuristische Stressmodelle sind keine Garantie oder verlässliche Vorhersage für zukünftige Kursentwicklungen an den Kapitalmärkten.

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